Ogni nuovo disco dei Calexico, e The Thread That Keeps Us non fa eccezione, è a suo modo una rivelazione, un nuovo viaggio affascinante nell'ottica di Joey Burns e John Convertino. Infatti, in questo lavoro la band, pur mantenendo la sua visione pacificante e coinvolgente, a livello di melodie, si è fatta più introversa e oscura, sul versante delle liriche. Ne risulta un disco, per certi versi, differente rispetto al passato, con liriche dure, critiche, che descrivono la difficile situazione americana dominata da una presidenza decisamente negativa. Mentre le canzoni mantengono quella particolare aura che, da sempre, ha dato il sigillo dell'originalità alla band dell'Arizona, con melodie legate alle radici, influenze messicane, un tocco folk ed altre peculiarità del genere.