| La struttura logica del testo prevede così una suddivisione in sei parti: analisi del rischio, principi di asset allocation, costruzione di un portafoglio, absolute e relative return, analisi fondamentale e analisi tecnica. I primi due capitoli affrontano l’analisi del trade off rischio-rendimento per la diversificazione ottimale del portafoglio finanziario, descrivendo in modo approfondito le fasi che caratterizzano il processo di asset allocation. Il terzo e il quarto capitolo approfondiscono i temi della costruzione del portafoglio di attività finanziarie in termini di obiettivi, vincoli e benchmark, con particolare riferimento all’approccio di Black-Litterman e alle strategie “absolute return” adottate nel mondo degli hedge funds. L’ultima parte analizza infine gli strumenti di analisi per selezionare azioni e obbligazioni sulla base della dinamica economica delle società emittenti e dei settori di appartenenza. |
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